黄赜林:实际冲击与中国经济波动问题研究
《实际冲击与中国经济波动问题研究》
大纲
黄赜林
02秋西方经济学专业博士生
1、问题的提出
解释经济波动一直是主流经济学研究的核心课题,有关经济波动的研究主要围绕三个问题:一是经济波动的初始根源是什么;二是经济波动的传导机制是什么;三是如何治理经济波动。现代经济学的分析集中体现在对经济波动的解释,传统的凯恩斯模型把经济周期看作是名义变量特别是货币供给出现异常变动的产物,在一般均衡模型中由于系统可以自动向均衡状态调整,名义变量的冲击不会对经济造成持久的影响。本文通过对改革后中国的产出进行单位根检验,并构建冲击反应函数测量冲击对产出的影响程度,实证研究发现,冲击对中国产生了持久性影响并且影响被放大。由于实际经济周期理论(Real business cycle,简称为RBC)与传统凯恩斯模型的一个重要区别是产出波动中是否存在较大的持久性分量,因此,研究也表明传统凯恩斯模型对于研究经济波动的可行性值得怀疑(该内容在第三章)。据此,本文试图从实际冲击的角度解释中国的经济波动问题。具体地,本文旨在解释实际冲击特别是技术冲击对中国经济波动有多大这一问题,以RBC理论为基础,寻找能够较好解释实际冲击对中国经济波动影响的RBC模型。
2、RBC理论与其它宏观理论的比较
RBC理论的形成是80年代以来宏观经济学最引人注目的发展之一,它为理解经济波动的实质和根源提供了新的理论和方法,该理论以新古典增长模型为基础,通过构建随机动态一般均衡模型来解释。它在两个关键的方面与早期理论有所不同。第一,与早期的均衡理论文献相比,RBC模型给予波动的传导机制(即冲击的影响随时间扩散的机制)更多的重视,认为跨期替代(如劳动、消费)尤其是资本形成需要一定时期是经济波动的传导机制。第二,顾名思义,RBC模型强调引起周期波动的冲击根源是实际的而非“货币的”因素。特别是,周期的主要驱动力量被认为是对技术的冲击,而不是在早期的均衡分析中强调的货币政策和财政政策的干扰。
相比之下,关于引起波动的冲击的性质,RBC理论的观点更多地反映了它与其他理论的分歧。就这一问题,我们有必要区别两种观点。较为温和的观点认为,从定量的角度看,技术冲击作为经济周期运动的驱动者比货币冲击更为重要;较为激进的观点认为,货币冲击的后果根本是可以忽略的。前一个立场与均衡理论的货币错觉相容,因为两者都没有否定供给冲击的作用。但是,较为激进的实际周期观点—即认为货币冲击是一个无足轻重的周期波动根源的观点,则明显与大多数其他理论不一致。在这一形式上,实际周期方法向主流宏观经济分析提出了极大的挑战。在本文的讨论中,我们将隐含地把大部分注意力放在实际周期假说的温和形式上,因为它更确切地代表实际周期论者在公开发表的文章中所持的观点。
3、评价标准
RBC模型的评价方法是校准法(Calibration)。所谓的校准法是通过参数的设置生成一些模拟结果(比如变量的周期性和变化幅度),并将模拟结果与经济周期的特征事实相比较的评价方法(即比较两组变量的方差矩阵和相关系数矩阵)。
4、基本RBC模型及其扩展模型
早期实际经济周期模型被称为基本RBC(或标准RBC)模型,其假设前提是完全竞争和理性预期,没有涉及市场失灵、政府干预以及货币冲击等因素,模型只能较好的解释实际经济波动的部分特征事实。因此,基本RBC模型受到经济学家特别是新凯恩斯学派在模型假设和传导机制方面的猛烈抨击。在20世纪80、90年代,RBC理论针对质疑和抨击予以回应和扩展,在假设前提、模型结论等方面进行修正和完善,主要从劳动市场、货币市场、政府部门、开放经济以及其它方面对基本RBC模型加以扩展,扩展的RBC模型在假设前提、传导机制及其经验结果都会发生变化,从而使RBC理论趋于成熟。
论文大纲
导 言
第一章 实际经济周期理论文献综述
第一节 实际经济周期理论的发展背景及主要观点
第二节 基本实际经济周期的理论模型及其特征
第三节 基本实际经济周期模型的扩展
第四节 实际经济周期理论的简短评价
第二章 实际经济周期研究相关的方法
第一节 H-P滤波法(用于产生周期数据)
第二节 线性化一阶条件方法(用于求解模型)
第三节 广义矩估计方法(用于估计方程)
第四节 校准法(用于评价模型)
第三章 中国经济周期中的一些特征事实
第一节 实际冲击与中国产出持久性影响的实证分析
第二节 改革前后中国经济波动特征的比较分析(从生产率冲击角度分析)
第三节 改革开放以后中国经济周期波动的特征事实
第四章 基本RBC模型在中国的实证研究(不引入劳动力)
第一节 基本RBC模型的理论分析
第二节 基本RBC模型的实证检验
第三节 模型模拟的结果分析与比较
第五章 可变劳动RBC模型在中国的实证研究
第一节 可分劳动RBC模型的理论分析
第二节 可分劳动RBC模型的实证检验
第三节 不可分劳动RBC模型的理论分析
第四节 不可分劳动RBC模型的实证检验
第五节 模型模拟结果的比较分析
第六章 包含政府部门的RBC模型在中国的实证研究
第一节 包含政府部门的RBC模型的理论分析
第二节 包含政府部门的RBC模型的实证检验
第三节 模型模拟的结果分析与比较
第四节 参数敏感性分析
总结及展望
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曾军平:自由社会中的集团选择
国企改制(出售)与法治高级研讨会议程
国企改制(出售)与法治高级研讨会议程
上午
9:00 会议开始
9:05 同济大学中德学院副院长顾士渊教授 致辞
9:10 胡景北教授 致辞
上半场 主持人:费方域 上海交通大学 经济学教授
9:20-9:40 第一场 姚洋 北京大学中国经济研究中心 经济学教授
9:40-10:00 第二场 秦晖 清华大学 历史学教授
10:00-10:20 第三场 田国强 美国德州A&M大学、上海财经大学 经济学教授
10:20-10:40 休息,合影留念
下半场 主持人:杨建文 上海社会科学院 经济学研究员
10:40-11:00 第一场 顾功耘 华东政法学院 法学教授
11:00-11:20 第二场 胡鸿高 复旦大学 法学教授
11:20-11:40 第三场 肖耿 香港大学 经济学副教授
12:00 午餐
下午
上半场 主持人:陈宪 上海大学 经济学教授
13:30-13:50 第一场 左大培 中国社会科学院 经济学研究员
13:50-14:10 第二场 仲大军 北京大军经济观察研究中心 经济学研究员
14:10-14:30 第三场 韩强 南开大学 哲学教授
14:30-14:50 第四场 丁栋虹 复旦大学 管理学教授
14:50-15
中国近代经济增长的周期波动 (报告提要) 1840年鸦片战争后,百年来中国近代经济的发展状况如何?发展的速度和趋势怎样?应该如何划分发展阶段?为了回答这些问题,我们运用可以找到的经济指标,对近代中国的经济发展趋势作了分析。 按照经济发展理论和可以找到的中国近代经济史统计资料,我们运用人口、国民收入、和人均国民收入为主要指标,对近代中国几个时点上的经济发展作了度量。结果如表1: 表1. 中国人均国民收入(1850-1949) 1936年币值 年份 1850 1887 1914 1936 1949 国民收入 (亿元) 181.64 143.43 187.64 257.98 189.48 人口数 (千人) 414 699 377 636 (400 000) 455 243 510 789 541 670 人均收入 (元) 43.8 38.0 (35.9) 41.22 50.51 34.98 时期 1850-1887 1887-1914 1914-1936 1936-1949 年均增长% -0.38 (-0.54) 0.30 (0.51) 0.92 -2.87 资料来源:人口数字参见刘佛丁、王玉茹、于建玮著:《近代中国的经济发展》山东人民出版社1997年出版,第五章。国民收入的估算方法参见该书第五章附录二至四。 我们运用19世纪60年代至20世纪30
组 织 薪 酬 激 励 第1章 组织薪酬激励简介 简介 随着信息经济学、激励理论的出现和兴起。对于组织激励问题的研究也逐渐成为组织经济学研究的一个重要部分。 薪酬激励是组织激励的一种重要形式(注:工作自由度(晋升)与资产所有权是另外两种激励方式)。组织激励的对象是员工。激励员工的内容主要包括三个方面:(1)员工的努力程度;(2)员工的人力资本投资;(3)learning。三种激励方式对员工三个方面的影响,构成了组织激励研究的主要内容。本文是其中一部分内容的综述,主要内容涉及薪酬制度对员工努力激励的影响。由于薪酬的变化在科层制中特别明显,所以文章中还研究了晋升所带来的薪酬变化对员工努力的影响。 激励理论、合同理论以及信息经济学的发展与组织经济学的发展相辅相成,基础理论的深入得益于应用学科与相关经验研究的全面展开。它们之间更多的时候都交织在一起,因此在行文过程中面临着一个需要选择的问题:是根据激励理论发展的逻辑推进,还是根据企业面临的激励问题展开。 由于文章的主题是应用性的,所以我选择后一种行文思路:根据企业面临的问题展开。但是为了文章的完整性与可读性,当中对相关的理论进行简要论述。企业面临的问题是:在什么条件下,采取什么激励制度?本文研究各种薪酬激励制度使用的条件。目前企业采用的薪酬激励方式主要包括:计件工资、计时工资、年度奖金、期权、佣金、锦标制,以及团队激励。结合激励理论逻辑,我把文章分为六章:第1章对简单介绍组织薪酬激励研究的相关内容;第2~5章详细介绍各种薪酬制度研究的内容。第2章介绍一种常见的显性激励合约――计件工资制,前提是雇主目标与员工的产出都是可以合同化的。第3章介绍关系激励合约的基础――主观绩效度量,前提是雇主目标模糊,要寻找可以替代指标,涉及哪种替代指标更合适、这些指标是否都可以合同化、不能合同化指标能够使用的理论基础等问题;第4章介绍锦标制。在前面两章里暗含的一个假定:雇主面对一个员工,雇主解决激励问题的信息只能来自于一个员工。但是组织内典型特征是一个雇主面对多个员工,在对单个员工绝对绩效度量成本很高时,可以充分利用其他员工相关信息推断该员工的努力程度,采用相对绩效度量。但是在员工之间工作外部性很强时,锦标制带来激烈的竞争,员工之间的合作难以实现(也是任何个体激励都会带来的问题)。专业化协作与组织在节省交易成本方面的优势,是组织出现的两大条件。缺少任何一方都会使得专业化协作不能成功,即组织不能出现。因此,组织必须在节省交易成本(由于信息不对称带来的成本是一种代理成本,属于交易成本的一种)与促进合作做出权衡。这就引出了第5章的团队激励。组织引入弱激励(团队激励)来代替强激励,以促进合作。为什么弱激励能够促进合作呢?分别从同事之间的监督与关系激励合约两个角度来考虑。文章的结尾,第6章主要对与各种薪酬制度相关的经验研究作简单的阐述。 第2章 计件工资制 本章分4节。第1节考察计件工资制的定义;第2节分析计件工资制短期(一期)合同(静态),计件工资制解决信息问题的能力(道德风险解决,以及线性薪酬最优的条件,员工能力的甄别);第3节分析计件工资制在长期劳动合同时所面临的问题(承诺的重要性);第4节分析外部市场对计件工资制有效性的影响(外部劳动力市场与产品市场)。 2.1 计件工资制的定义 2.2 静态模型(解决道德风险与逆向选择问题的模型 2.2.1 Holmstrom(1979)模型与Holmstrom & Milgrom(1987)模型(从解决道德风险方面考虑计件工资制,并且进一步发展出计件工资制最优时的条件) 2.2.2另外一种是采用效率工资制Stiglitz()(对经典模型约束的一种修正),Macleod and Malcomson (1998)“Motivation and Markets”。市场对效率工资和根据产出支付的选择。 2.2.3 Lazear(1986b)模型(解决逆向选择问题,能力类型的甄别) 2.3 动态模型――组织内长期劳动合同 Gibbons(1987)模型,考虑工作难度是私人信息时的2期模型,会导致所有的薪酬计划无效率。并提出解决问题的办法(承诺),假设企业具有一定的市场垄断能力(这为承诺的可信性提供了保障) 2.4 动态模型――市场的制约(市场约束――一种特殊关系合约对计件工资制的影响) 2.4.1 Kanemoto and Macleod(1992)模型考虑了二手工人市场(一种外部劳动力市场)对计件工资制的影响。 2.4.2Carmichael & Macleod(2000)模型考虑了产品市场对承诺可信性的影响。 第3章 主观绩效度量与关系激励合约 在第2章里,我们是假设雇主目标清晰,且目标可以客观度量。这就意味着雇主目标可以写进合同的,并且可以由法庭保证实施的。但是,现实中的组织未必都有明确的目标,如:政府、非赢利机构等,即使那些大型股份公司,由于公司价值波动太大而难以作为产出指标。因此,用其他的绩效度量指标来替代。这些绩效度量指标主要分为两类:(1)客观绩效度量指标(可以合同化的,)、(2)主观绩效度量指标(不可以合同化,因为第三方无法证实的合同:引出一个理论问题――为什么可以存在)。本章分为5节。第1节分析替代性的绩效度量指标好坏的标准;第2节研究主观绩效度量可行的理论基础――重复博弈;分析信息对称时的关系激励合约;第3节分析信息不对称时的关系激励合约;第4节分析一种特殊的关系激励合约――职业生涯考虑;第5节分析主观绩效度量可能带来的问题。 3.1 绩效度量指标(采用其他绩效度量指标的不得已,以及带来的问题:激励的不是委托人想要的,或者是激励了委托人想要的一部分。) 3.1.1 George P. Baker (1992) “incentive contracts and performance measurement”. George P. Baker (2002) “Distortion and risk in an optimal incentive contract” 3.1.2 Holmstrom and Milgrom(1991) “Multitask principal-agent analyses: incentive contracts $ asset ownership and job design” 3.2 主观绩效度量与重复博弈(信息对称时的关系合约) 3.2.1 Bull(1987)and Dilip Abreu et al.(1990) and Drew Fudenberg(1994) 3.2.2 George P. Baker $ Robert Gibbons $ Kevin J. Murphy(1994) “Subjective performance measures in optimal incentive contracts”. 3.2.3 B.Douglas Bernheim and Michael D.Whinston(1998) “incomplete contracts and strategic ambiguity” 3.3 主观绩效度量与关系合约――信息不对称时的关系契约(也可以成为自执行合约或是隐性合约。关系合约是一种法律术语。隐性合约是与显性合约对称的一种称呼,但是Baker Gibbons and Murphy认为隐性合约的称呼会使人认为这些合约是模糊不清的,事实上并非如此,所以他们采用关系合约的称呼。本文也采用这种称呼) Jonathan Levin(2002) “relational incentive contracts” 3.4 职业生涯考虑――一种特殊的关系契约(市场约束) Fama(1980) Holmstrom(1982) Gibbons and Murphy(1992) 3.5 主观绩效度量带来的问题(解决这个问题可以有很多种办法:一种办法是组织设计,见Paul R. Milgrom(1988) “employment contracts $ influence activities $ and efficient organization”.) Canice Prendergast and Robert H. Topel “Favoritism in organization” 第4章 锦标制 Gibbs and Hendricks 1996分析认为在同一岗位级别上,基于业绩的工资差异很小;而当工作级别不同,工资差异很大。工资的大变动一般都伴随着晋升。Lezear and Rosen (1981)开始这方面的研究工作。员工努力是为了获得更好的位置(工资更高)。这个位置的报酬是固定的,几个员工共同竞争这些位置――锦标制。相关的经济学研究主要考察,通过锦标制晋升的激励效应。本章分为5节。第1节分析锦标制的理论基础――相对绩效评估;第2节分析锦标制解决道德风险的能力;第3节分析锦标制在处理逆选择问题方面的能力;第4节锦标制在长期劳动合同中有承诺的作用;第5节分析锦标制可能带来的问题; 4.1 静态模型 Holmstrom(1979,1982a)提出充分统计量的一个重要应用是相对绩效评估。其发挥作用有一定的前提条件。相对绩效评估很普遍,其中以奖励(即:晋升)的形式最为常见。 4.2一种解释:(解决道德风险) Lazear and Rosen(1981) Green and Stokey(1983) Nalebuff and Stiglitz(1983) Rosen(1986)认为,随着雇员职位上升,收益的百分率增加,因为赢的一方的收入不仅仅是这一等级的胜者的奖励。还包括可能继续升职带来的收益,因此,收入与组织层次有凸的关系,然而,最后一层(CEO)没有继续升职的可能,所以需要其他额外的奖励。 4.3另一种解释:甄别工人类型 4.3.1 Rosen(1982)分析了一个竞争性的劳动力市场如何把员工配置到不同的位置,并且各自支付工资。这样的配置决策暗含着晋升也有激励效应。 4.3.2 Knoeber and Thurman(1994)进一步考虑了雇员的能力,人数从2人到多人,(涉及事前的信息不对称:逆向选择问题) 4.4 长期劳动合同中承诺作用 从动态角度上看,锦标制为委托人提供了一种支付薪酬的承诺。 Carmichael(1984) Malcomson(1984a) Bhattacharya(1983) 4.5 锦标制带来的相关问题 竞争过于激烈,合作减少,甚至出现同事之间的互相诋毁。 Holmstrom and Milgrom(1990) Itoh(1992,1993) Lazear(1989)认为,在外部性很强的工作中(即使个人工作度量没有问题??),基于个体产出的薪酬是不合适的,导致团队个体之间过于激烈的竞争,甚至会出现“sabotage”( Kong-Pin Chen(2003),Milgrom(1988),Milgrom and Roberts(1988),Prendergast and Topel(1996))。 解决问题的思路――构成下一章的主要内容 第5章 基于团体产出的薪酬 本章首先分析团队面临的道德风险(构成第1节内容),以及逆选择问题(构成第2节内容)。解决团队面临问题的一个出路就是团队激励。为什么团队激励能够促进合作(构成第3、4节内容)? 5.1 团队道德风险(搭便车) Groves(1976) Alchian and Harold Demsetz(1972):解决搭便车问题,专门有人监督(并且通过赋予监督者以权利束,让监督者有激励监督)。 Holmstrom(1982)委托人并不一定要监督。委托人可以起到一种打破预算平衡的作用,也同样可以解决搭便车问题。 5.2 多个代理人的逆选择模型 John McMillan(1991): “optimal contracts for team “郎旋风”中看东欧: 《十年沧桑:东欧诸国的经济社会转轨与思想变迁》自荐 秦 晖 金雁和我合著的《十年沧桑:东欧诸国的经济社会转轨与思想变迁》一书最近由上海三联书店出版了。本来,按照惯例出版后应当由别人来写书评。可是本书的出版正碰上“郎咸平旋风”,争论的双方都打起了“俄罗斯牌”:一边说:中国的国企改革已经“俄罗斯化”了。另一边反驳道:我们没有俄罗斯化,因为我们没有把公共财产公开分给老百姓!看到这样的争论,不由得使我产生了“毛遂自荐”的冲动:什么叫“俄罗斯化”?俄罗斯真的把公共财产分给老百姓了吗?俄罗斯的困境就是因为她把公共资产公开分给了老百姓?如果不是,而是“非公开”地“卖”给了官方认定的某些“能人”,或者干脆不改革,仍然实行“国有官营”,是否就会更好?俄罗斯如今的情况究竟怎样?俄罗斯能代表中东欧前计划经济国家转轨的一般情况吗?我们从这些国家的经济转轨进程中究竟应当汲取什么些什么经验教训? 这些问题,我想不仅研究前“苏联东欧”国家的人关心,一般公众也都会关注,尤其是在我们的国企改革正处在十字路口的今天。因此我请人们听听我们的一家之言。 金雁的专业就是苏联东欧研究,自1978年读研究生时起她搞这一行已经20多年了,她在波兰华沙大学的两年正好是经济“休克”的最困难时期,当时写过一本书叫《新饿乡纪程》,以后她还发表过多部关于前苏联东欧问题的著作。与如今被称为自由主义者的我不同,她一直是东欧左派的同情者,本书中的“思想变迁”部分实际上讲的也主要是东欧左派的思想变迁。但是我想不管左右,只要实事求是,在一些基本的底线问题上达成共识并不难。至于我,本来是研究中国问题的,关注东欧只是客串。但是关注之后也有点感想。我们都觉得,咱们看东欧时的一些“想当然”怕是靠不住的。例如: 东欧到底发生了什么? 许多人认为“剧变”后东欧各国都已宣布要搞“私有化”,没有所谓意识形态障碍。那处置国有资产一定是顺理成章,大刀阔斧。起码比我们这里要容易得多。其实恰恰相反,虽然私有化的确不仅是剧变后当局明确的行动目标,至少在“剧变”初期社会情绪一面倒的情况下也是几乎全社会的普遍想法。但是,即使大家都赞成私有化,这只是在“要不要分家”这方面达成了共识,真正的问题还是“如何分家”。而在这种问题上达成共识谈何容易,各阶层各利益群体都会力争对自己有利的方案,没有任何地方是可以回避矛盾的。而他们既然已经是民主国家,谁也不能独断专行,所以中东欧各国的“私有化”无不经过一个利益有关各方反复讨价还价的“分家谈判”过程,工会、农会、商会、左派、右派、中派、国企、私企、外企、控股者、中小股东、经理人与雇员……无不直接结社或通过政党代理人提出诉求。这个过程远远比那些口称不搞私有化实际上却可以以铁腕方式随意处置公共资产,而公众不仅无法参与甚至无法知情的做法要复杂得多。 在中东欧各国,除了前东德由富裕强大的西德国家为了统一拿出巨资把一切包下来而化解了矛盾,捷克以公平、周密的安排实行了国有资产全民初始分配而解决了矛盾之外,其余诸国的私有化过程都拖得很长。一些国家像波兰,由于剧变前当局搞的权贵私有化在剧变后被清查,私有化进程还曾一度慢于前政权末期。在东欧各国,不仅私有化立法要经过左右派争论、议会辩论乃至全民公决,立法之后私有化的具体实施也十分复杂。许多企业的私有化谈判经年累月,尤其是与工会的谈判更为艰巨。波兰的格但斯克造船厂谈了五年,罗马尼亚的日乌河谷煤矿谈了十二年,这样的例子并非罕见。用我们这里一些经济学家的话说,就是他们这样的“民主私有化”“交易费用”太大。事实上,与那种所谓“休克疗法”的剧烈变化造成破坏的似是而非的说法相比,“民主私有化”的谈判过程长、交易费用大,倒的确是他们的转轨过程支付的“代价”之一。 在这方面,咱们的体制优越性可就太大了。许多地方只要领导人一跺脚,立马就“全卖光”、“全送光”,产权马上就“界定”了。工人说赶走就赶走,资产想给谁就给谁,土地说圈了就圈了,谁敢说个不字?记得不久前媒体上广为宣传的“仇和现象”:一个地级市在“几个月内”不仅全部企业齐步“转制”、而且连学校、医院与幼儿园等公益性资产也稀里哗啦“全卖光”。而这位父母官因为改革成效显著又升为省级官员了。德国媒体曾经说,匈牙利的“全卖光”政策让西方国家(这些“资本主义”国家其实也有私有化问题)都有的可学。要是与这个地级市相比,只怕是匈牙利人也有的可学呢。当然实际上无论西方人还是匈牙利人他们都学不了我们——匈牙利对于实现国有资产变现价值最大化是非常重视的。而在那个地级市,考虑到“首长”只能对“卖方”而不能对“买方”下令,可以想见这种命令交易下不可能有正常的讲价气氛,所谓全卖光实行起来差不多就是“全送光”了。而这个地级市人口五百多万,在中东欧(含中亚、蒙古)28个转轨国家中人口规模超过它的也不过半数左右。 许多人都说中东欧的转轨是“激进”的“休克疗法”,而中国的改革则是“渐进”的。其实像上述那个规模相当于中等转轨国家的“地级市”搞的才真正是“休克疗法”,而且其“激进”程度超过什么“五百天计划”之类东欧人所能设想的最激进方案。当然,剧变后尤其是初期,东欧新上台的不少领导人不仅价值观上追求转轨,言论上很激进,方式上也确实想尽快解决问题。但是在剧变后的民主制下,并不是他们“心想”就能“事成”的。相对于“只做不说”、“少说多做”的实权者来说,他们实际做到的是否真那么“激进”,大可怀疑。 许多人都认为越是“右派”越主张“休克疗法”或者激进的转轨战略,越是“左派”越反对这种做法。其实在中东欧的许多国家中恰恰相反,左派的转轨方式往往比右派激进得多。这是因为东欧剧变前激进的反对派大都具有反苏的民族主义或反世俗化的宗教背景,对普世性的“全球化”和“物欲横流”的自由市场未必很热衷,还有的反对派出身草根,崛起于工运农运,与其说是自由主义者,不如说带有更多的右翼民粹主义或工团主义色彩。剧变后他们这些“右派”反共的确坚决,走向“自由市场”就不免有些左顾右盼了。倒是那些出身“前共产党人”的左派,过去长期受国际主义教育,权力意识虽强,民族、国家意识往往并不怎么强。就像一家匈牙利媒体揶揄的:过去欢迎东方的坦克(tank)与如今欢迎西方的班克(Bank,即银行,泛指外资),不就一个字母之差吗?加之他们多为剧变前的精英阶层,资源多门路广,即使民主制下无法弄权,在公平竞争的市场转轨中他们还是有一定优势的。所以在中东欧的不少国家都出现了“左派复兴”后转轨进程反而加快的现象。波兰的大众私有化立法在四届右派政府时期都未通过,左派上台后很快就通过了。匈牙利的国有资产主体在剧变后第一届右派政府执政的四年中基本未动,左派上台后四年就基本卖光了。类似情况在保加利亚与塞尔维亚等国也存在。 许多人都认为东欧人迷信美国,他们的转轨方案都是洋顾问给搞的,并不考虑本国国情。还有的认为东欧的转轨主张是从意识形态出发的,属于“市场原教旨主义”,建立的是所谓“新自由主义”的那一套。其实你想想这可能吗?民主国家又不是“伟大领袖指航向”的“理想实验场”,连自己国家领导人都不可能把自己的意志强加于国民,何况那些无权无势的外国学者?中东欧各国向市场经济转轨的大方向虽然一致,具体做法依各国国情却有很大不同: 匈牙利剧变前政府留下了全欧最高的人均债务,国家财政破产,急需变现国有资产以还债。所以几届政府无论左右都实行“只卖不分”。而且由于公开竞价,多数出价高的都是外资公司,于是就出现了“面向外资全卖光”。 而捷克的国家财政状况较好,国民又不愿意外资收购,而且该国历史上社会民主传统浓厚,平等观念深入人心,于是便出现了与匈牙利相反的“只分不卖”,即把国有资产的价值主体以投资券形式公开、平等地在国民中分配。然后由他们在开放性的股市选购国企股票。同时为了保护“大众股民”利益,防止股市风潮与庄家操控,并考虑多数公众对投资不在行,因此发展了代理投资的中介机构(IPF)。 波兰的特点是工会的力量特别强大,无论什么样的私有化都得经过工人这一关。许多波兰企业初始阶段都实行过职工参股乃至“雇员买断”制(即EBO) $ 在初始私有化以后,股权在二次交易中由于外部投资进入和内部经理层收购逐渐向“能人”手中集中,EBO逐渐变成MEBO(管理层与雇员共同买断)和MBO(管理层买断),但是这个过程相当长。在调查企业中,私有化四年后内部人资本份额已从95%降至75%。其中管理者股份从22%升至30%,非管理者雇员股份从73%降至45%。必须指出,波兰的管理层控股必须在私有化之后的民间交易中按纯粹自愿原则以市场价格从小股东(包括本厂员工)那里收购。由官方宣布经理是“能人”而把企业的全部产权或至少是控股权直接交给他(这是我们这里对MBO的通常理解)的做法,在剧变前的“体制内改革”中曾经有过,剧变后完全被废止了。 显然,中东欧的私有化不管成效如何,基本上都是在各自不同的国情下,各利益有关方面讨价还价反复博弈的结果。并不只是意识形态的产物,与所谓“华盛顿共识”没有多大关系,也不是当权者、更不要说外国人能够包办的。剧变后的东欧统治者无论左右可以说都是自由民主派,但未必都是“新自由主义者”。加上环绕中东欧的西方欧陆与斯堪的纳维亚各国本来就多是社会党经常执政的福利国家,新自由主义原本就不如英美盛行。中东欧国家争相加入的欧盟也有浓厚的福利与保护主义色彩,入盟谈判都包含“劳工条款”、“福利门槛”。想依靠任意“剥削”廉价劳动力的优势挤进去,你想欧盟那些高工资高福利的老成员能同意吗?在这样的背景下,即便是不折不扣的新自由主义者,在转轨期民主政治的多方博弈中能够实现的也七折八扣地变成福利国家或“准福利国家”了。 在这方面捷克的克劳斯政府堪称典型,克劳斯本人可谓标准的新自由主义者了,他不仅是留美的新自由主义经济学科班出身,而且执政后也以直言不讳地表达“主义”著称:他鄙夷“社会市场经济”、“福利市场经济”之类的提法,经常把“不带任何限制词的市场经济”和“标准的资本主义”挂在嘴边。但他的这种“主义”也就过过嘴瘾而已。实际上,在克劳斯执政的8年里捷克搞的是高税收高福利、反兼并反破产、实行企业保护与“过度就业”,连邻国波兰的左派政府副总理都觉得过分!这几年捷克竟然没有一家大企业破产,失业率不升反降,从1991年的4.1%降至1995年的2.9%,而且是欧洲极少几个在这一时期退休金增长比工资增长更快的国家。平均退休金占平均工资额的比重从1993年的43.4%升至1996年的47.8%。1995年捷克的社会福利事业为预算开支的最大项目,占预算总收入的1/3以上。无怪乎国外媒体称他为“欧洲最大的社会民主主义者”。他的美国学友萨克斯劝他学学亚洲,不要搞那么多福利。他的回答是:“我们不能把自己降低到亚洲的水平”!笔者的朋友、著名英国马克思主义者佩里·安德森教授在西方是批判“新自由主义”的代表人物,但他在东欧诸国中对标准新自由主义者克劳斯治理的捷克却评价最高。他曾说资本主义、社会主义都有好坏共四种,苏联是“坏社会主义”,美国是“坏资本主义”,而捷克则是“好资本主义”! 捷克尚且如此,其他就更不用说了:波兰的瓦文萨一再呼吁加快私有化,但他自己出身的格但斯克造船厂连续几个私有化方案都被工会否决,一直拖到“前共产党人”出身的民主左派“重新”上台执政,该厂才因拖延转制陷入资不抵债而终于破产。中共中央对外联络部的一位专家在考察了波兰现行法律后深为波兰企业家叫屈:“现行《劳动法》所保护的利益,不是劳资两利,而是侧重于保护被雇佣者,”他认为这是波兰经济搞不好的“教训”之一。在长期由“工会掌权”的波兰,企业负担的社会保障基金高速增长,从转轨初期相当于职工工资的58%,到2001年已超过90%。如企业职工实际工资为300美元,则业主须支出约570美元。以至于“工会吓跑投资者”和国家福利负担导致的财政危机使波兰经济在世纪初陷入困境。尤其让中国农民瞠目结舌的是:波兰农民(自由小农!)也享有高水平福利保障,为维持农民的公费医疗、退休金等等,国民经济各行业每个就业者每年须平均转移支付约415美元。 罗马尼亚的日乌河谷煤田早在剧变前当局要关闭亏损矿井,就受到矿工工会的抵抗,剧变后矿工工会愈发了得,多次发动数万矿工进入首都导致政府危机,彼得·罗曼政府为此下台。而议会中的大罗马尼亚党议员团则成为矿工利益的代言人。经过十年谈判,矿工们的要价已经“降低”到要求恢复矿井、工资(当时已为罗全国平均工资的两倍)再提高30%,并在失业保障金之外再给每个下岗工人1万美元外加两公顷土地的“补偿”——无论左派还是右派政府对此都无可奈何。 而我们虽然至今仍然把“私有化”列为禁忌词汇,实际上在“产权明晰”、“国资退出”的名义下正如一些媒体所说,无论怎样化公为私都“可以,可以,也可以”。工人被要求“看成败,人生豪迈,只不过从头再来”,农民被禁止“非法上访”,官办的工商联之外,老板们(尤其是外商、台港商)可以自办商会,工农却不能自办工会农会,官办工会形同虚设而农会则连官办的也没有,世界上哪里去找这么好的“投资环境”?难怪中国吸引外资远远超过中东欧了! 中东欧与中国的三大区别 这些年来,有关东欧转轨不顺利和中国经济高增长的原因,即所谓“东欧困境”与“中国奇迹”的话题几乎主宰了国内外的“转轨经济学”界。从西方经济学本身长期争论的传统问题:自由放任还是国家干预的对垒中形成的古典自由主义与凯恩斯主义两大家把他们的争论延续到转轨经济学中,形成了所谓新自由主义的“华盛顿共识”和凯恩斯主义的“后华盛顿共识”。但他们双方似乎又有个“共识的共识”,即都说中国渐进、东欧激进。只是一方说中国渐进就对了,而东欧激进则是犯了过分市场化的错误。另一方则认为:中国采取的渐进改革虽然短期内增长比较快,但将来可能会发生很多问题。而东欧国家采取彻底的自由化道路,现在虽然付出了代价,但是从长远看,将来会得益。然而上面的分析说明:恰恰是这个“共识的共识”可能根本是个误识。如果不谈政治改革,仅就经济转轨而言,中国渐进东欧激进之说本身就难成立,据此来进行褒贬就更不得要领了。 源自西方的两派转轨经济学有三个共同的毛病:第一是“问题误置”,老把他们自己的问题:“自由放任还是国家干预”或者“自由放任还是福利国家“当成转轨经济中的问题,而且似乎是最重要的乃至唯一的问题。于是一派把错误都归咎于“市场原教旨主义”,而另一派把错误归咎于“国家干预主义”。但他们不管这是什么样的“国家”,因为这不是“经济学问题”;他们也不大管“如何分家”,因为他们自己没有这种问题。 第二个问题是关于“计划经济”的概念简单化,在他们心目中似乎只要不是市场经济的经济就是“计划经济”而且计划经济就是福利社会加科学主义。于是转轨的全部问题就变成了放弃多少福利和是突然还是逐渐地让企业不再听命于“科学家—官员”。虽然有经济学家讨论过非理性非市场的“习俗-命令经济”问题,但那只属于古代或经济史的范畴。人们似乎没有想过某些“非市场经济”可能比市场经济的福利与科学还少,走出这样的经济也许面临的是另类困惑,而放弃福利或“科学主义”对于他们而言可能并非真问题。两派转轨经济学喜欢对不同“转轨目标”的可行性评头品足,而对转轨前不同的“非市场经济”的“可放弃性”有极大差异,则不大考虑。 第三个问题是“重言不重实”。他们都以为领导人满口“新自由主义”,这个国家就一定是在搞“激进的经济转轨”,而只字不提“私有化”,就证明那个国家是“渐进”的。他们不理解关于“只说不做”和“只做不说”的“东方智慧”。 其实东欧与中国两边各自内在的差异都非常大。像东欧两个历史与地域都很接近的国家:同出自前苏联的爱沙尼亚和白俄罗斯就几乎是两个极端:爱沙尼亚“激进”得几乎把所有的资产都卖给了跨国公司,而白俄罗斯岂止“渐进”,简直就是不进,根本就没什么改革,比我们的南街村还南街村。中国也是,像温州几乎全部是私有制,而河南却有南街村这样保持“一大二公”的地方。但是中国经济无论温州还是河南改革以来虽各有春秋,总的来说还都在增长。而那边的各国无论爱沙尼亚还是白俄罗斯都出现过长短不等的经济滑坡。显然这根本不是激进或渐进的问题。 实际上,中国和东欧相比较,真正的重大区别有三点: 第一,西方学者往往认为中国和东欧改革前都是计划经济,但改革的方向不同,不是“姓社姓资”,也是“凯恩斯与新自由”。然而实际上这两者的方向差异主要是政治性的,经济上谁更“市场化”倒很难说。两者其实与其说是“走向……”的不同,不如说是“走出……”的不同。所谓“鞍钢宪法”和“马钢宪法”之别倒是象征性地看到了一点,实际上,苏联东欧在历史上搞的是现代工业文明扩张“科学主义”的一套理性计划经济体制。而中国搞的是一种不把“计划”当回事的、“大轰大嗡”的命令经济,文革时期尤其如此。打破理性计划经济体制,势必要破坏计划平衡,但市场平衡又无法很快建立,就造成混乱,这个代价无论渐进激进都难免。但在中国,改革开始就是从无平衡的混乱中走出来,不仅市场平衡可以增加效益,引进理性计划平衡也可以增加效益。邓小平说改革最初就叫“整顿”,“整顿”并非走向市场,而是回复“修正主义”。其实就是放弃了大轰大嗡,搞了点苏式计划;放弃了点“鞍钢宪法”,搞了点“马钢宪法”。这经济马上就有改善。而在本来就是计划均衡的东欧,当然没法搞这种招数。而他们那种“科学”的计划,一放弃就乱套了。换言之,越是“科学的”计划,改革前比大轰大嗡的胡闹效益越好,但放弃它的代价也越大。而大轰大嗡的那一套是可以无代价地放弃的。 人们往往指责东欧国家追求“自由市场乌托邦”,而中国人“摸着石头过河”,十分现实主义。其实“乌托邦灾难”只是在专制国家才有的现象,宪政民主国家由于思想自由从来就盛产各种各样的乌托邦,但因其不具有强制性而不会造成灾难。像捷克的克劳斯,说他有“自由市场乌托邦”思想,大概不假,但这个乌托邦在捷克固然并未实现,却也没有造成灾难,也不影响捷克依据自己国情决定的转轨逻辑实际上成了个“准福利国家”。真正重要的是:不同的“非市场经济”其“可放弃性”(不是应不应该放弃,而是可不可以无代价地放弃)会有极大差异,这种差异对于转轨国家而言也许比转轨目标的“可实现性”意义更大。总结东欧各国转轨中的错误和教训是重要的,也是本书的重要内容。但是像俄罗斯式的“坎托罗维奇体制”,不管采取多么高明的策略,要想放弃它而不付重大代价决无可能。这与中国走出文革式的混乱完全不可同日而语。 第二,一个非自由的经济共同体结构势必有两个职能,即它对人一方面是一种束缚,另一方也是一种保护。因此摆脱这种共同体也意味着两种“自由”:摆脱束缚的自由与失去保护的“自由”。前者是好处,而后者就是“代价”。从逻辑上讲,这种束缚-保护关系应当是均衡的,因而脱离这种关系,不管是突然脱离还是逐渐脱离,都是既有代价也有好处的事。但历史现实中,在很多情况下,这种束缚和保护并不是对应的,因而好处与“代价”的配比也完全不同。
此稿发表在2002年9月30日出版的《中国社会科学评论》(香港)2002年第1卷第2期,第370-383页。 理性动机与利他行为 管毅平* Guan Yiping (上海交通大学 管理学院 经济与金融系,200052) (Dept. of Economics and Finance, School of Management, Shanghai Jiao Tong University, 200052) 作者:管毅平,经济学博士,上海交通大学 管理学院 经济与金融系 教授 通信址:上海闵行平阳路360弄26号201室,邮编 201102,电话(021)64804063(H) E-mail: gyp1@xinhuanet. com 理性动机与利他行为 提要:斯密问题及其在当代的延展是:一种利己动机能否驱策利己和利他两种行为?针对标准新古典理性假设对于利他行为的解释力疲弱,本文改进性地建构了利己动机与行为人效用函数及其关系,提出了一般性命题:利己或利他行为都根源自唯一不变的利己动机。行为人会在约束条件下选定自己的多样化偏好序,最大化自己的优先偏好,以求自身效用最大化。用本文建构的假说,可以解释许多利他行为,有利于中国社会主义市场经济的制度建设和道德实践。 关键词:理性动机 利己行为 利他行为 Rational Motivation and Altruistic Behavior Abstract: As for the standard rational hypothesis of economics, it is weak for its power to explain altruistic behavior; this paper establishes improvably a new hypothesis that forms new relations between the egoistic motivation and the utility function of agent. And then gives a general proposition: egoistic and altruistic behavior both originally come from a unique and invariable egoistic motivation. The agent will classify his own order of preferences under the constraints; maximize his own prior preference among them, so as to maximize his own utility in his behavior. This new hypothesis can explain a lot of altruistic behavior. It helps forward the market economy-oriented transformation of our society and the moral practice of all citizens of Key words: rational motivation; egoistic behavior; altruistic behavior. JEL classification: B490, B590, D640, D890 亚当·斯密的两大名著《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国富论》)和《道德情操论》问世后,几乎所有论及这两部著作的论著,差不多都将《国富论》论及的人们的行为基础,归结为“自爱”的利己主义的“利己心”,认为利己心是资本主义经济中“看不见的手”发挥作用的人的基本动机;而将《道德情操论》论及的那个时代人们的道德行为基础,归结为利他主义的“同情心”,认为属于道德的同情心是构成当时典型的资本主义社会道德秩序的人的基本动机。(参见:斯密,1997:《道德情操论》,中译本,“译者序言”)显然,对于当时社会中的行为人的经济动机和道德动机,以及相应的利己和利他两种行为的假设和解释的不一致,是“斯密问题”的要害。 已经有不少学者指出,“斯密问题”的提出是误会了斯密的两大名著所致,这两大名著在本质上是一致的。但是,斯密(1972,第14页)自己的表述是:“我们每天所需的食料和饮料,不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠,而是出自他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话,而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要,而说对他们有利。”(引文中的着重号系笔者所加)这段话体现出斯密对于激励机制策略选择的考虑,却也有着无法确解之处:利他心和利己心到底是指两种动机,还是指两种偏好?如果指两种动机,我们就可以说斯密是两种动机论者。如果指两种偏好,即人们心中关于两种目标或手段取向的选择,我们也可以说斯密是一种动机论者。无论如何,这个“斯密问题”是一个值得研究的真问题。 在实践中,古今中外大多数人也实质性地认同并以行动证明着人的本性是利己心,同时存在着许多利他行为。可是在理论上,却依然没有论著透彻阐释这一人类历史发展至今最具一般性的行为人理性问题:在同一个行为人身上,利己心与同情心可能相容么?如果可能,在什么意义和层面上相容?如何相容?它关乎经济学、管理学、社会学、心理学、政治学、法学和哲学等学科的根基假设、理论进展和相互关系,具有重大意义。我以为,斯密问题及其延展至当代的论争焦点应该是:一种利己动机能否驱策利己和利他两种行为?如果不可能,为什么?如果可能,如何建构理论模型?对于这个问题,经济学界内部以及经济学、社会学、心理学等学科之间存在着诸多观点,各种观点又可以归为两大类:两种动机或多种动机驱策两种行为或多种行为说,和一种动机驱策两种或多种行为说。在中国经济学界,明确持后一种观点的人极少,逻辑地论证唯一的利己动机可以驱策利己行为和利他行为的文章尚未见到。从国外的文献看,即便是最新的相关文献,也没有见到明确的动机一元论、偏好和行为多元论的论述和模型(相关的文献述评在下文给出)。 之所以造成这种局面,根本原因与自然科学的进展有限有关。在实验生物学和脑医学获得突破性进展之前,有关人性及其行为动机的问题和理论,只能是学者依据经验事实做出的描述、假设(假说)和逻辑推论,或许可以叫做社会科学猜想。因为人的偏好可以通过行为显示,而驱策偏好的动机却无法通过观察和生理解剖获悉,因而没有机会通过科学验证。①尽管如此,人的利己动机的唯一性与各种形式的行为关系的假设,已经获得了某些比较可信的生物学理论的支持,作为基本遗传单位的基因的利己生存本性说明,“凡是经过自然选择进化而产生的任何东西,都应该是自李连军:会计师事务所品牌声誉研究
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一、问题的提出